hikyuu

1. 缺陷修复

   • fixed ETF 权息缺少扩缩股
   • fixed Portfolio 在非延迟买入、延迟卖出的场景下对账错误
   • fixed matplotlib performance 绘制时，当前收益率显示显示错误
   • fixed requirements.txt 增加tdqm, 缺失可能导致 windows HikyuuTdx 无法直接命令启动

2. 其他改进

   • Stock 添加获取所属板块列表方法 get_belong_to_block_list
   • 改进 sys_performance，在query日期不在stock的有效日期范围内时，抛出异常
   • matplotlib sysplot 增加 only_draw_close，避免数据量较大时, matploblib 绘制 K 线过慢
   • 改进matplot绘制图形时，x轴坐标显示
   • pf 系统名称加上股票名称
   • 处理nng升级后的编译告警

1. 增强 FINANCE，增加 only_year_report 和 dynamic 参数，以便进行市盈率等计算
2. Indicaotr.plot 绘制时，将 x 轴设置为日期
3. 增加北交所 92 号段
4. 增加 BlockIndex 表，支持 Block 获取对应指数
5. fixed 板块信息导入时，如果网络不好，未获取到当前板块信息时，会把之前的板块信息删除
6. fixed interactive 中 blockbj 为空

1. 新增特性

   • 历史财务信息入库，并增加指标 FINANCE 获取相应历史财务数据
   • 新增 RESULT 指标，以便对存在多个结果集的指标可以通过指标公式的方式获取结果
   • Stock 开放部分属性可在运行时修改，增加 set_krecord_list 方法，可以希望使用其他数据源时生成临时的 Stock 并获取 K 线数据

2. 缺陷修复

   • fixed 获取节假日信息时出现错误
   • fixed hdf5 在只有日线数据时，运行在 jupyter 中，初始化会出现卡死
   • fixed 新增的北交所股票类型未修改全，导入数据后又变成了 A 股类型

1. 新增 TURNOVER （换手率指标）
2. 新增股票类型 STOCKTYPE_A_BJ (北交所), 修复科创板和北交所股票最小交易量为1
3. fixed tm 建立日期小于参考日期时 sys_performance 报错
4. hub 中的 prtflo 更名为 pf, 和内部叫法统一
5. 调整 MF_MultiFactor getScores 方法命名(原为 getScore )，并调整为在指定日期不存在数据时返回空列表（原为抛出异常）
6. fixed python 中 TradeRecordList/PositionRecordList 中 to_df 方法失效
7. hku_catch 中忽略对 KeyboardInterrupt 的捕获，避免 python 中 Ctrl-C 无法终止
8. crtSL 更名为 crtSP (移滑价差算法)，和内部其他叫法统一
9. fixed 缺失 hku_save / hku_load 函数，导致示例运行失败
10. fixed crtMM 补充缺失的接口
11. 更新其他运行失败示例，如 OrderBroker (pybind需要先创建对象再传入方法)
12. python 中缺失 CAPITAL (流通盘), 原可使用 LIUTONGPAN, 但缺失对 CAPITAL 的同名指定

1. 新增特性

   • 新增 MF 多因子组件，用于时间截面对各标的排序评分，重新整理 PF(投资组合)、SE(选股算法)。从投资组合(PF)--截面评分(MF)--选股过滤(SE)--系统策略(SYS)--择时(SG)--资金管理(MM)--止损(ST)/止盈(TP)--盈利目标(PG) 全链条的交易组件化。
   • 新增指标 ZBOND10（10年期国债收益率用于计算夏普比例）、SPEARMAN（秩相关系数）、IC（信息系数）、ICIR（信息比率）
   • 新增复权类指标（EQUAL_FORWARD 等）, 方便需要复权数据的指标计算
   • python 中 PF、SYS 增加 performance 方法，直接查看系统绩效
   • 新增 concat_to_df 将多个指标数据合并为 pandas DataFrame，方便其他使用 pandas 的工具包进一步处理
   • 所有系统部件及指标支持参数变更时的动态检查

2. 其他优化与调整

   • python 中增强系统部件快速创建方法直接支持带有私有属性的 python 继承实例进行 clone，从而在 c++ 中调用
   • ALIGN 指标 增加 “fill_null” 参数，控制对齐填充（填充 nan 值 或使用最近数据进行填充）
   • System reset/clone 改为依据部件共享属性进行实际操作
   • 优化 C++ log 输出到 python 环境的交互
   • StockManager、Block、MF 可以直接通过过滤函数进行过滤获取相关证券
   • python 中改进 CLOSE/OPEN/HIGH/LOW/AMO/VOL，使其在公式中不再必须要括号
   • Indicator 增加 equal/isSame 方法，简化一些测试代码
   • Performance 统计结果按顺序输出
   • 获取仓库组件的 get_part 方法，不用必须指定参数名
   • 优化 TradeManager 获取资金曲线相关方法及其他 python 引入调整
   • 清理 C++ serialization 头文件包含及 cppcheck 静态检查信息
   • MYSQL_OPT_RECONNECT 兼容
   • SpendTimer 改输出到 std::cout ，以便 jupyter 可以捕获输出

SpendTimer 改输出到 std::cout ，以便 jupyter 可以捕获输出

3. 缺陷修复
   • fixed 建stock.db时候没包括历史退市的股票
   • fixed tdx本地数据导入问题
   • fixed low_precision 下python部分测试用例
   • fixed python 日志目录创建
   • fixed get_trans_list 数据错误

1. 整体性能优化

   • 整体性能优化，Indicator 计算速度再次提升 10% ~ 20%
   • 编译支持 low_precision 参数，Indicator 可以使用 float 进行计算，在前述基础上可以再次提升计算速度，尤其是指支持 float neon 的 arm 芯片。（需自行编译）

2. 功能增强

   • 增加 STOCKTYPE_CRYPTO 数字货币类型，及其相关修改支持
   • 系统有效条件组件 Condition 支持逻辑操作（+,-,*,/,&,|），及支持 _addValid 时附带额外数值（后续版本会在其他系统部件中增加此功能）
   • 增加 EV_bool 系统环境组件，python 中增加 ev.plot 绘制 ev
   • ev 增加线程保护，ev 通常作为公用组件，只计算一次，需要增加线程保护
   • hikyuutdx 导入工具过滤长度非 6 位的证券代码，防止导入速度严重变慢

3. 缺陷修复

   • fixed 相关系数指标 CORR
   • fixed Indicator 动态优化错误，部分使用 getResult 后再使用的场景执行失败
   • fixed 系统策略组件 clone 操作中未对引用的 Indicator clone，导致崩溃
   • fxied strategy的绑定string list到vector出错的问题，和python TestStrategy中的type
   • fixed python 中 SYS_Simple 中 cn 等函数参数不生效

1. fixed windows 下第三方依赖 hikyuu 的 C++ 代码中无法使用 KData
2. 调整 matplotlib font manager 日志级别

1. 配合 hub （策略组件仓库） 使用 C++ 部件更新，参见 <https://gitee.com/fasiondog/hikyuu_hub>_
2. 尝试获取用户目录下的 hosts.py，方便修改相关 pytdx 服务器设置
3. 调整log级别宏定义避免windows下冲突
4. 清理优化 cppcheck 告警提示信息

1. 整体调整与优化

   • 整体从 boost.python 切换至 pybind11，以便在 C++ 部分中可以方便的进行 GIL 解锁，并行调用 python 代码
   • 优化权息数据加载速度，尤其是使用 MYSQL 引擎时，缩短初始化加载周期从 6s 至 1s
   • Block信息改为使用 MySQL/SQLite 方式，原有钱龙ini格式支持保留，但需要自行修改配置文件，
     且使用 HikyuuTdx 进行配置时，使用 hdf5 存储时，配置文件会被自动更新为使用 SQLite 方式。
     如果想继续使用钱龙格式，需使用 importdata 进行导入，且需自行调用 tools/update_block_info.py 更新板块信息。

2. 功能增强

   • 优化行情采集服务支持网络内发送和接收数据
   • 新增技术指标 MDD/MRR 相对历史最高值回撤百分比/相对历史最低值盈利比例
   • 支持版本升级提示
   • 创建默认配置文件，用于没有gui的环境
   • Performance 增加单笔最大盈利/亏损比例统计
   • add CN_Bool 布尔信号指标系统有效条件
   • 增强Condiciton, 增加get_datetime_list, get_valuse方法
   • hikyuutdx未选择数据时添加提示
   • add Performance.to_df in python
   • Datetime 增加 ticks 方法，获取距最小日期过去的微秒数

3. 缺陷修复

   • fixed 调整止盈初始值，使其在未发生盈利前不生效
   • fixed BandSignal 缺失序列化
   • fixed Condiciton在未设置SG时无法生效

4. 其他修改

   • 兼容 akshare 新旧版本
   • 屏蔽 talib 导入告警

1. 增加通达信时间指标(DATE/TIME/YEAR/MONTH/WEEK/DAY/HOUR/MINUTE)
2. 增加 SLOPE 计算线性回归斜率指标
3. 优化 MYSQL 引擎数据存储，支持分时/分笔数据导入，财务数据导入
4. Datetime增加支持到秒级整数构建及ymdhms系列返回整数方法
5. fixed 北交所数据导入未更新最后更新日期
6. fixed CVAL 指标等效时可能造成的崩溃
7. fixed windows下配置文件utf-8错误

1. 性能优化

   #125 <https://github.com/fasiondog/hikyuu/pull/125>_ 指标融合优化，计算速度提升了8~10倍左右。

2. 功能增强

   • TradeManager 引出买空/买空操作至 python
   • Stock 引出 get_index_range 方法至 python
   • 编译选项增加 stacktrace 选项，方便异常时打印 C++ 堆栈
   • 优化 TimerManager、线程池、数据驱动等基础设施
   • MySQL/SQLite 数据引擎支持绑定 datetime
   • 优化指标默认名称
   • 升级 flatbuffers 版本至 23.5.6
   • 优化 Stock 的相等比较
   • KQuery/KRecord/KData 相等/不等比较完善并引出至 python
   • 完善 Performance

3. 其他错误修复

   • 更新 SG 信号指示器系列方法，去除移除 OP 后的一些遗留问题
   • 修复 TradeList 转 np 时使用了已废弃的方法
   • 修复 SUM 存在访问越界的问题
   • 修复 IniParser 不支持 windows 中文路径的问题
   • 修复 RSI 存在 NaN 值时计算错误
   • 修复 Ubuntu 23.10 下编译失败的问题

1. 稳定性与兼容性

   • 修复了 setup.py 更新编译模式时的问题，确保并行编译参数能够正常生效
   • 对 HikyuuTdx 数据下载进行了优化，增加了超时处理，以防止网络连接问题导致进度停滞
   • 增加了对 pytdx 连接失败的检测，以便记录相关日志

2. 算法优化

   • 优化了 VAR 和 STDP 算法，现在使用移位算法，提升了计算效率
   • 修复了 weave formula 中缺少 break 的问题，避免了在打印时出现崩溃
   • 增加了相关系数指标 CORR
   • 修复了 SUM 中缺少 discard 设置的问题
   • 修复了 setDiscard 在 discard 小于 size 时未对 m_discard 进行赋值的问题

3. 功能增强

   • 新增 pyechart 绘图支持
   • 在 ipython/notebook 模式下，自动设定 matplotlib 绘图为交互模式，并改善了 bokeh 绘图效果
   • StrategyBase 现在可以直接获取 StockManager 实例
   • 自动设置 matplotlib 的中文字体
   • 增加了 TimerManager 对系统时间发生变化的保护
   • SQLite kdata driver 新增了支持转换时间间隔的功能

4. 其他修复和改进

   • 修复 getFinanceInfo 和 getHistoryFinanceInfo 的问题，只对 STOCKTYPE_A 生效
   • 修复 IndicatorImp::setContext 方法中判断逻辑的问题，确保在遍历过程中 Context 能够正确修改
   • 增加一下常用了跨平台函数
   • 添加了反馈信息发送功能
   • 优化了编译选项，对于部分用户直接使用 xmake 进行编译控制
   • 修复了 split 函数的缺陷，并新增了 byteToHexStr 系列 byte 转字符串函数

1. fixed 多broker时m_broker_last_datetime更新
2. support Query.HOUR2
3. 优化 Stock 缓存修改增加二次保护
4. fix time delta when start_time < phase1_start
5. add timeout for proxy requests.get
6. 重复用一个代理ip,当超时6次换ip
7. 解决delta.total_seconds()出现负值的情况
8. update executor.map timeout
9. fixed for bokeh3
10. fixed flatbuffers version
11. 升级 fmt
12. fix "zsbk_sz = blockbj" to "zsbk_bj = blockbj"
13. 优化编译工程

fixed MySQL引擎只能导入数据，但实际无法使用

1. 新增发布 linux 下 pypi 包，linux 下也可以通过 pip install hikyuu 进行安装
2. 获取股票代码表失败时增加保护
3. 增加GUI异常保护
4. fixed linux 下 mysql 数据库引擎报错（数据表名称都改为小写）
5. fixed #I5YE01 bokeh_draw.py 鼠标滑动是的时间显示问题

1. 增加北京交易所数据
2. 改进数据下载，修复 pytdx 数据下载缺失部分数据
3. 恢复财务数据下载
4. 增加 start_insight_sdk.py, 从华泰 insight 获取实时数据
5. 完善 hikyuuTdx 中 nng 消息的启停与释放
6. hku_catch 增加指示重新抛出异常的参数
7. 修正 demo

1. 修复 trade_manage持久化，费率设置为TC_FixedA2017会造成持久化中断
2. 修改 TradeManager::getFunds 中的截止时间 23:59 分被误写为 11:59 分
3. 修复订单代理失效

1. 指标支持动态参数

在通道信等证券行情软件中，其技术指标中的窗口参数通常支持整数，也支持使用指标，如:

T1:=HHVBARS(H,120); {120内的最高点距今天的天数}
L120:=LLV(L,T1+1); {120内的最高点至今，这个区间的最低点}

现在，在 Hikyuu 中，也可以使用指标作为参数:

T1 = HHVBARS(H, 120)
L120 = LLV(L, T1+1)
L120.set_context(k)
L120.plot()

注意事项

由于无法区分 Indicator(ind) 形式时，ind 究竟是指标参数还是待计算的输出数据，此时如果希望 ind 作为参数，需要通过 IndParam 进行显示指定，如：EMA(IndParam(ind))。

最佳的的方式，则是通过指定参数名，来明确说明使用的是参数:

x = EMA(c)  # 以收盘价作为计算的输入
y = EMA(IndParam(c)) # 以收盘价作为 n 参数
z = EMA(n=c) # 以收盘价作为参数 n

2. 完善 PF、AF、SE

现在可以正常使用资产组合。:

# 创建一个系统策略
my_mm = MM_FixedCount(100)
my_sg = my_sg = SG_Flex(EMA(n=5), slow_n=10)
my_sys = SYS_Simple(sg=my_sg, mm=my_mm)

# 创建一个选择算法，用于在每日选定交易系统
# 此处是固定选择器，即每日选出的都是指定的交易系统
my_se = SE_Fixed([s for s in blocka if s.valid], my_sys)

# 创建一个资产分配器，用于确定如何在选定的交易系统中进行资产分配
# 此处创建的是一个等比例分配资产的分配器，即按相同比例在选出的系统中进行资金分配
my_af = AF_EqualWeight()

# 创建资产组合
# 创建一个从2001年1月1日开始的账户，初始资金200万元。这里由于使用的等比例分配器，意味着将账户剩余资金在所有选中的系统中平均分配，
# 如果初始资金过小，将导致每个系统都没有充足的资金完成交易。
my_tm = crtTM(Datetime(200101010000), 2000000)
my_pf = PF_Simple(tm=my_tm, af=my_af, se=my_se)

# 运行投资组合
q = Query(-500)
%time my_pf.run(Query(-500))

x = my_tm.get_funds_curve(sm.get_trading_calendar(q))
PRICELIST(x).plot()

3. 修复fedora 34编译找不到路径报错，waning 提示
4. fixed mysql 升级脚本错误
5. fixed 复权后计算的净收益不对，并在使用前复权数据进行回测时给出警告（前复权回测属于未来函数）

1. 修复 importdata
2. KData 增加 getPosInStock 方法
3. KQuery 的 recoverType 属性支持设定修改
4. System 支持使用复权数据
5. 增加 2022 年假日
6. 修改 examples，以便在新版本下执行
7. 修改其他文档帮助错误

1. HikyuuTdx 执行导入时自动保存配置，避免第一次使用 hikyuu 必须退出先退出 Hikyuutdx 的问题
2. 增加创业板 301 开头股票代码
3. 修复 window 显示缩放时 Hikyuutdx 显示不全的问题
4. 修复 HHVLLV/LLVBARS/HHVBARS 计算错误
5. 优化指标重设上下文时的计算，上下文未变化的情况下由指标本身计算标识判断是否重计算
6. 修复分笔、分时数据转换 to_df 函数无效的问题
7. HikyuuTdx 导入至 hdf5 时增加数据保护，遇到出错的表直接删除，下次可自动恢复导入
8. 修复使用通达信的权息数据后复权失效的问题
9. remove hikyuu_extern_libs submodule, windows下HDF5, mysql改用下载依赖包的方式
10. 优化 HikyuuTDX GUI控制台日志，捕获子进程日志输出